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【央视新闻客户端】
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来源:金十
RJO Futures高级商品经纪商丹尼尔·帕维洛尼斯(Daniel Pavilonis)表示,在白银价格狂飙突破每盎司120美元的疯狂旅程中,短线交易员赚取了巨额财富,其盈利有时远超知识渊博、经验丰富的资深商品交易员。
近日接受Kitco新闻采访时 ,帕维洛尼斯对白银近期抛物线式上涨及其随后的暴跌(至少是暂时)进行了复盘 。
“这至少对于白银来说,是一次六西格玛、七西格玛事件,历史上从未发生过 , ”他说。“我认为,从专业交易员如何看待这些市场的角度来看,这简直是前所未有的 ,令人难以置信。而在另一方面,你看到一些人进场,他们看待白银时可能会说:‘它会永远上涨!’所以我认为资金开始涌入金属市场 。”
六西格玛事件(Six Sigma Event)是指在统计学上极为罕见的事件 ,发生的概率低于百万分之3.4,通常用于描述超出正常波动范围的极端异常情况。七西格玛事件(Seven Sigma Event)指比六西格玛事件更为罕见的事件,发生的概率低于十亿分之2 ,几乎可以视为“理论上不可能发生”的极端情况。
帕维洛尼斯表示,成熟的“聪明钱 ”与全情投入的新手之间的差异是鲜明的,他们正以不同寻常的方式相互影响,并影响着整个市场。
“我认为这很有趣 ,”他说 。“在我的客户名单中,那些从业很久 、在回报上真正成功的人,他们的仓位规模没有一些其他人大。那些新人只是‘嘿 ,我只是来交易金属的......平时并不真正专注于商品或商品交易。’”
“双方都从中赚了钱,至少从我们的客户名单来看是这样,”他补充道 。“但真正的大钱——天文数字般的钱——来自于那些疯狂购买价外期权的人 ,那些期权在他们买入时远未到价,因此极其便宜。比如在白银交易于39美元时买入行权价100美元的看涨期权,诸如此类。在39美元时买入100美元的看涨期权简直是疯了 ,你可能会认为它会上涨到50美元,也许能突破50美元,但绝没想到它会像这样抛物线式上涨 。 ”
“人们通常认为它会缓慢上涨 ,就像我们过去几年在金市看到的那样。但这次它直接走出了抛物线。”
对于1月30日那种剧烈的抛售,帕维洛尼斯推测,市场上可能也存在一些大银行的大量空头押注,这加剧了下跌的深度 。
“也许这是真的 ,”他说。“也许银行这么说是因为他们想买更多,希望价格涨得更高。谁知道呢? ”
帕维洛尼斯表示,在这些情况下 ,经验丰富的交易员使用的获利了结和风险对冲措施似乎对他们不利,而全情投入、秉持“你只活一次”(YOLO)哲学的交易员有时却能通过全力押注获得回报 。
“关键是你不知道市场会走向哪里,会涨到多高 ,或者是否会反转,”他说。“你建立了一个头寸,却不知道它会涨到多高。最大的问题是你可能因为价格触及目标位 ,而从一个完整的头寸规模缩减到也许只剩四分之一。 ”
“接下来你知道的是,早上醒来,白银涨了10美元 ,”帕维洛尼斯继续说道 。“你仍然持有头寸,但规模远不如之前。然后,好吧,白银交易在70美元……我们现在要考虑行权价90美元的看涨期权了吗?你如何管理这个头寸?于是你慢慢地减仓 ,或者增加一些深度价外的看涨期权。但这只是仓位规模和行权价的问题,因为在那个时候,当白银涨破(70美元)时 ,我们交易台上没多少人在交易期货了 。”
因此,随着价格不断上涨,超出了经验丰富的交易员能够相信的范围 ,他们会减少头寸,实际上是将筹码卖给了那些唯一策略常常是“涨上天 ”的投机交易员。
“最大的启示在于,‘聪明钱’一方的头寸规模要小得
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